Qu est-ce que. 1973 년 발행 된 저서 수기 증서 발행 20 억 개가 넘는 더 많은 수의 자료들 이슈들에 관한 문서들 이슈들과 이슈들, 과학적, 과학적, 과학적, 인간적, 사회적인 CNRS 센터 CNRS 센터 CNN 센터 ESR 프랑스 총무 이사회 및 이사회 위원장, 이사회 위원장, 감사 위원장, 감사 위원장, 53 백만명의 회원 보고서 서기관들 - CNRS 센터 CNRS 센터 국가 과학 기술위원회 문서 자료 - ESR 프랑스 국무 총리 재임 중 상무부 장관 문서 재발행 국장 재건축 부회장 - 공무원 및 공무원 사령관 임원 - Ci est autoris 라 복제 파 reprographie. 뒤에 뭐야. 과학, 기술, 의학, 인문학 및 사회 과학 분야의 전 세계 연구 분야를 다루는 Inist-Cnrs 컬렉션의 문서를 1973 년부터 2 천만 권이 넘는 서지 레코드로 구성되어 있습니다. 검색 창을 사용하면 직접 액세스하여 5300 만 건 서지 레코드를 무료로 제공합니다. 이 기록 중 많은 부분이 오픈 액세스에서 사용할 수있는 문서에 대한 링크를 제공합니다. CNRS 과학 연구 센터 또는 프랑스 고등 교육 및 연구 커뮤니티 회원 인 경우 검색 바를 사용하여 Refdoc, 카탈로그 5 천 3 백만 건 이상의 서지 레코드가 포함되어 있습니다. 귀하가 회원 인 경우 - CNRS 국립 과학 연구 센터에서 무료 사본을 얻을 수 있습니다 .- 프랑스 고등 교육 및 연구 허가를받은 경우 문서를 주문할 수 있습니다. reprographical 복제를 위해 .- reprograp에 대한 승인에 의해 보호된다면, 프랑스와 다른 국가의 공공 부문에서 문서를 주문할 수 있습니다. 위험 제한이있는 비정상적인 역동적 인 전략. Domenico Cuoco Hua와 Sergei Issaenko 추가 연락처 정보 Domenico Cuoco Wharton School 펜실베니아 대학교 세르게이 Issaenko 펜실베니아 대학의 Wharton School. Abstract Value. VaR은 최근 몇 년간 거래 위험을 측정하고 통제하기위한 표준 도구 VaR 한도를 지닌 상인의 최적 행동에 대한 이론적 분석은 위험 통제 도구로서 VaR에 대한 부정적인 견해를 나타 냈습니다. 특히 VaR 한도는 일부 주에서는 극단적 인 손실 확률이 증가하지만 이러한 결론은 정적 또는 동적으로 일치하지 않는 모델을 기반으로합니다. 본 백서에서는 VaR 한도에 따라 최적의 포트폴리오 선택 모델을 공식화하고 이전 논문의 결론이 일반적인 관행과 일관되게 포트폴리오 VaR이 재평가 된 경우 올바르지 않습니다. 가능한 컨디셔닝 정보를 논리적으로 활용 VaR 한도에 대한 상장 대상의 위험 노출은 항상 제약되지 않은 상인의 위험 노출보다 낮고 극단적 인 손실의 가능성 또한 고려하여 위험 한계를 고려해야한다 Tail Conditional Expectation TCE는 종종 VaR의 대안으로 옹호되는 일관된 위험 척도이며 동적 설정에서 항상 TCE 한도를 동등한 VaR 한도로 변환 할 수 있음을 보여줍니다. 반대로 외부 링크 응용 프로그램을 다운로드하십시오. 이 URL이 잘못되었음을 나타내며, 오류 코드는 404 Not Found 301 Moved Permanently입니다. 관련 작업 Working Paper 위험 제한이있는 최적의 동적 거래 전략 2004이 항목은 EconPapers의 다른 위치에서 사용할 수 있습니다. 동일한 제목의 항목을 검색하십시오. BibTeX RIS EndNote, ProCite, RefMan HTML Text. This 사이트는 RePEc의 일부이며 여기에 표시된 모든 데이터는 RePEc 데이터 세트의 일부입니다. RePEc에서 노래하기. 기부 방법입니다. 질문 또는 문제 EconPapers FAQ를 확인하거나 이메일을 보내십시오. 페이지 2017-03-11을 업데이트했습니다. 위험 제한이있는 최적의 동적 거래 전략. 최근의 VaR은 최근 몇 년 동안 표준으로 부상했습니다 거래 포트폴리오의 위험을 측정하고 통제하는 도구 그러나 VaR 한도를받는 상인의 최적 행동에 대한 기존의 이론적 분석은 위험 통제 도구로서 VaR에 대한 부정적인 견해를 나타 냈습니다. 특히 VaR 한도로 인해 일부 국가의 위험 노출과 극단적 인 손실 확률의 증가 그러나 이러한 결론은 정적 또는 동적으로 모순 된 모델을 기반으로합니다. 본 백서에서는 VaR 한도에 따라 최적의 포트폴리오 선택 모델을 공식화하고 결론 VaR이 동적으로 재평가되는 경우, 일반적인 관행과 일관되게 사용 가능한 컨디셔닝 정보 특히, VaR 한도의 상장 대상이 위험에 노출되는 것은 항상 제약없는 상인의 위험 노출보다 낮고 극단적 인 손실 가능성 또한 낮다는 것을 발견했습니다. TCE 조건 충족 기대치 , 일관된 위험 측정은 종종 VaR에 대한 대안으로 옹호하고 우리의 역동적 인 설정에서 반대로 TCE 한도를 동등한 VaR 한도로 변환 할 수 있음을 보여줍니다. 반대로 참조 BibTeX RIS EndNote, ProCite, RefMan HTML Text. Yale School of Management에서 더 많은 논문 Yale School of Management에서 근무한 논문 EDIRC 시리즈 데이터에 관한 연락처 정보. 이 사이트는 RePEc의 일부이며 여기에 표시된 모든 데이터는 RePEc 데이터 세트의 일부입니다. RePEc에서 누락 된 것이 있습니까? 질문이나 문제 EconPapers FAQ를 확인하거나에 메일을 보내십시오.
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