Forex Swaps의 기본 사항. 2016 년 4 월 20 일 오전 9시 41 분에 업데이트 됨. 외환 시장에서 외환 스왑은 외환 포지션의 가치 날짜를 다른 것으로 옮기거나 교환하는 데 사용되는 두 부분 또는 두 다리 통화 거래입니다 통화 스왑의 간단한 설명을 읽으십시오. 또한, 용어 forex 스왑은 거래가가 초기 값 날짜 환율에서 더하거나 뺀 pips 또는 스왑 포인트의 양을 나타낼 수 있습니다. 환율로 외환 스왑 거래 가격을 책정합니다. 외환 스왑 거래의 방법. 외환 스왑 거래의 첫 번째 구간에서는 일정 금액의 통화를 다른 통화와 비교하여 구매 또는 판매합니다. 보통 날짜는 현재 날짜와 관련하여 도착하는 첫 번째 날짜이기 때문에 가까운 날짜라고합니다. 두 번째 레그에서는 같은 통화량이 다른 통화와 동시에 판매 또는 구매됩니다. 두 번째 동의 날짜는 다른 날짜로, 종종 먼 날짜라고합니다. 이 첫 번째 레그는 현물 시장 리스크를 열어 주지만, 이 외환 스왑 거래는 효과적으로 현물 환율에 대한 순 노출을 거의 또는 거의 가져 오지 않습니다. 통화 스왑 포인트와 캐리 비용. 특정 날짜로의 외환 스왑 포인트는 한 통화를 빌려준 시점의 기간 동안 다른 통화를 빌려 올 때 총 비용에서 수학적으로 결정됩니다. 값 날짜까지. 이것은 때때로 캐리 비용 또는 단순히 캐리라고하며, 자리 비율에서 더하거나 뺄 때 통화 핍으로 변환됩니다. 캐리는 지점에서 일까지의 일 수로부터 계산할 수 있습니다 포워드 날짜와 두 통화에 대한 일반적인 은행 간 예금 금리를 모두 포워드 밸류 데이트로 설정합니다. 일반적으로 이월 통화는 높은 이자율 통화를 판매하는 파티 Forex Swaps가 사용되는 이유. Forex Swaps가 사용되는 이유. Forex Swaps가 사용되는 이유. 외환 스왑은 거래자 또는 hedger가 피할 또는 지연시키기 위해 기존의 열린 외환 포지션을 미래의 날짜로 롤 포워드해야 할 때 종종 사용됩니다 계약에 요구되는 배달 그러나 그럼에도 불구하고, forex 교환은 또한 배달 날짜를 더 가까이 가져 오기 위하여 채택 될 수 있습니다. 예를 들어, forex 상인들은 이전에 있었던 것의 가치 날짜를 연장하기 위해 기술적으로 더 다음의 스왑으로 알려진 롤오버를 종종 실행합니다 현물 가치 기준일보다 하루 전으로 입력 한 현물 포지션 신뢰할 수있는 중개인의 일부 소매 외환 브로커 상위 목록은 동부 표준시 오후 5시 이후에 위치에 대한 고객의 롤오버를 자동으로 수행합니다. 반면에 기업은 이미 무조건 계약으로 보호되고있는 예상 통화 현금 흐름이 실제로 지연 될 것이라는 것을 발견하면 헤지 목적을위한 외환 스왑 e 추가 달. 이 경우, 그들은 기존의 단순한 계약 헤징을 한달 만 돌릴 수 있습니다. 그들은 기존의 가까운 니즈 계약을 마감 한 외환 스왑에 동의함으로써 이것을 수행하고 원하는 날짜를 한 달 더 연장하십시오. 리스크 성명서 거래 증거금 외환 거래는 높은 위험도를 지니고 있으며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 귀하가 귀하의 초기 예금보다 많은 손실을 초래할 가능성이 있습니다. 당신 SWAP 전략을 세우십시오. SWAP 계산의 세부 사항을 알고, 거래 마감 후 개방 된 위치를 유지함으로써 소득을 창출하려고합니다. 대부분의 경우 SWAP이 음수입니다. 즉, 일정 금액이 상인 계좌에서 공제되었지만, 통화 쌍은 긍정적 인 SWAP 매개 변수로 특징 지어집니다. 즉 특정 펀드가 상인의 계좌에 적립됩니다. 일부 상인은 가장 실질적인 이득은 수요일에 거래가 끝날 때 3 배의 스왑이 부과되므로 일반적으로 이익을 내기 위해 짧은 기간 내에 대량의 포지션을 열게됩니다. 이것은 실제로 전략의 본질입니다. 오랫동안 열린 채로 있었으나 긍정적 인 SWAP이 발생한 직후에 종결되었다. 투기가 청구되기 20-30 초 전에 투기꾼이 통화를 구매하고 포지션을 닫을 수있다. 즉, 롤오버가 자신의 계좌에 입금 된 후 10-15 초 간 짧다. 그것은 그러한 포지션의 배치로부터 청산까지 40-50 초 동안 합의 절차가 완전하게 이행된다는 것을 명확히 이해해야한다. 거래가 닫힌 후에도 거래자가 자신의 직책을 계속 유지할 수 있도록 은행과 LP가 합의를 제공한다. 이것은 일반적으로 이전에 열린 위치를 청산하고 다른 하나를 다시 열 때 두 개의 반대 거래가 실행될 때 롤오버 절차와 관련됩니다 동일한 볼륨의 동일한 위치지만 밤에 배치 배치에 대한 지불과 다른 가격으로. 인수는 트리플 SWAP 투기꾼이 개설 한 단기간 포지션을 포함하여 모든 계약에 대해 수행됩니다. Triple SWAP의 사용으로도 복구 불가능한 상당한 손실을 초래할 수있는 불리한 가격 변동의 위험성 Triple SWAP Expert Advisors의 적용을 통해 달성 가능한 몇 초 내에 포지션이 열리고 청산됩니다 일부 시장 - 생산자는 그러한 전략을 알고 있고 따라서 그러한 전략의 사용으로부터 시장을 통제하고 보호함으로써 가격에 영향을 미칠 수있다. 결제 과정에서 통화 쌍의 변동은 산출량에 영향을 미칠 수있다. 견적에 변화가 없다면 갑자기 급증한 경우, 상인이 이익을 얻거나 아무런 수익도 얻지 못할 수도 있습니다. 그러나 긍정적 인 SWAP를 얻을 수 있습니다. 그들의 계정 불리한 가격 변동의 경우 상인은 긍정적 인 SWAP 지불로 충당 될 수있는 손실을 초래할 수 있습니다. 이익은 브로커에게 지급 된 수수료와 결합 된 SWAP과 발생 손실의 차이 형태로 올 것입니다. 예를 들면, AUD 금리가 USD 금리보다 상당히 높기 때문에 AUDUSD의 불균형이 길고 시장에서의 짧은 포지션을 초과하는 장거리 포지션의 매도 포지션이 거래 세션이 끝나면, 결제 절차가 시작됩니다. AUDUSD의 장기 포지션이 폐쇄되어 호주 달러로 더 많은 매출을 발생시킵니다. 이 프로세스는 당연히 BID 견적의 감소와 최고의 ASK와 최고 BID 간의 차이가 거의 없거나 ASK 따옴표 BID 가격은 거래가 재개 된 후 (즉, 환매 후) 결국 다른 값을 정상화하는 데 도움이됩니다. ECN 환경 BID 및 ASK 가격은 Depth of Market Level2에 표시되며, 유동성 공급자 LP가 제공하는 데이터와 브로커 자신의 한계 주문서를 통해 지속적으로 리필됩니다. 시장 심도는 다음과 같이 보일 수 있습니다. 보류 중 구매 및 판매 주문은 해당 차트에 표시된 BestBid 및 BestAsk와 함께 명시된 가격에 따라 그룹화됩니다. 결제 프로세스 종료는 모든 포지션의 청산과 SWAP의 추가 재개가 필요합니다. 은행은 이전에 체결 한 계약을 매도 주문을 청산하기 위해 매각해야한다. 매도 포지션의 수가 짧은 매물 수를 초과 할 경우 시장 심의 시장의 주문량은 다음과 같이 결정된다. 많은 양의 LP 구매 주문 제한 주문은 현행과 크게 다른 가격 수준으로 통합됩니다. 가격은 0 9700으로 120 로트입니다. 중개인의 고객 인 경우 총 유동성에서의 그들의 점유율은 0 9745에서 0 9741까지의 가격 범위보다 훨씬 적습니다. BestBid 및 BestAsk 가격은 주어진 순간에 차트에 표시됩니다. 이 가격은 주문 집행 가격을 나타내지 만 사용 가능한 수량 그러한 가격으로 통화를 매매하는 것은 무시할 수 없을만큼 작을 수 있으며, 대량 주문이 이루어지면 실행 가격이 표시된 최적의 가격보다 훨씬 더 나 빠지게됩니다. Market Depth의 현재 BestAsk 가격은 0 9746이고 BestBid 가격 0 9745이 짧은 기간 동안 고객이나 LP가 신규 주문을하지 않으면 매도 한도액은 1 5 로트의 가격으로 책정됩니다. 0 9746 가격은 구매 한도와 일치합니다. 1 로트의 총 주문량은 0.2입니다 0,4 0,1 0,1 0,3 0 9745에서 0 9741까지의 가격 입찰 가격이 경우 0 9700이 다음으로 사용 가능 입찰 가격 이러한 가격 격차로 인해 차트의 급등이 유발 될 수 있습니다. 입찰 가격 AUDUSD가 재개 된 후 다음 몇 초 내에 유지됩니다 낮은 마진 수준의 경우 고객의 직책은 Stop Out 절차에 따라 청산 될 수 있습니다. 가격 격차가 발생하면 모든 거래가 Gap 이후 첫 번째 가용 가격으로 자동으로 마감됩니다. 결과적으로 음의 거래 잔액이 생길 수 있습니다. 클라이언트는 23 시간 59 초 서버 시간에 AUDUSD에 31 10 로트의 주문을합니다. 몇 초 후, 합의 및 스왑 절차 후, 고객의 위치가 닫힙니다. 고객이 나옵니다 - US 528 70의 손실로 무역을 중단하고 포지션을 개설하기 위해 브로커에게 US 154 18의 수수료를 지불하면 US 793 05와 동등한 SWAP 수수료로 손실을 충당하고 US 110의 이익을 얻는다 17. 부족한 마진 수준과 낮은 유동성 (예 : 대량 거래), 상인은 손실을 입을 수 있으며 예금의 대부분을 낭비 할 수 있습니다. 고객은 자신의 구좌에 US $ 5,026을 가지고 있습니다. Margin Level US 4,951의 갑작스런 가격 변동 주문이 자동으로 청산되어 Stop Out 절차를 받게됩니다. 고객의 손실은 US 11,734 80이고 중개인 수수료는 US 123 78입니다. Triple SWAP 전략을 사용하려면 철저한 시장 분석이 필요하며 위험도가 높습니다. 통화 스왑으로 헤징. 통화 시장에서 손을 변화시키는 부피는 다른 모든 금융 시장보다 크다. 전문 브로커, 은행, 중앙 은행, 포트폴리오 매니저, 헤지 펀드 및 개인 투자자는 전 세계에서 엄청난 양의 통화를 연속 기준 Forex 상장 프로그램은 없지만 외환 거래자를위한 고급 교육 대안은 여전히 있습니다. 5 개 Forex 지정 TUTORIAL Top 10 Forex 거래 규칙을 참조하십시오. 통화 시장에서의 거래의 규모가 크기 때문에 참가자는 통화 위험에 노출되어 있습니다 이것은 한 통화의 환율이 잠재적으로 변화 할 때 발생하는 재정적 위험입니다. 다른 불리한 통화 움직임은 종종 긍정적 인 포트폴리오 수익률을 붕괴 시키거나 다른 번영하는 국제 비즈니스 벤처의 수익을 감소시킬 수 있습니다. 통화 스왑 시장은 위험을 헤지하기위한 한 가지 방법입니다. 통화 스왑 통화 스왑은 당사자들이 서로 다른 명목 원칙을 교환하는 데 도움이되는 금융 수단입니다 화폐를 지불하고 수령 한 화폐에이자 지급 지불 통화 스왑의 목적은 환율 변동과 관련된 위험 노출을 헤지하고 외국 화폐를 수령하고 더 나은 대출 금리를 확보하는 것입니다. 통화 스왑은 다음과 같은 두 가지 개념으로 구성됩니다. 계약 개시 및 종료 시점에 교환 외국 시장에 노출 된 회사는 4 가지 특정 유형의 통화 스왑 선도 계약을 통해 위험을 회피 할 수 있습니다. 다음 예에서는 지불 구조를 간단하게 설명하기 위해 거래 비용이 생략되었습니다. 파티 A는 하나의 통화에 대해 고정 금리를 지불합니다. 파티 B 다른 통화의 고정 금리 가정에서보다 유럽에서 차입 비용이 더 높은 독일 공장을 열 계획 인 미국 회사 A를 생각해 봅시다. 0 6 Euro USD 환율을 가정하면 미국 회사는 3 백만 유로가 필요합니다. 독일에서 확장 프로젝트 완료 회사는 유럽 8 개국에서 3 백만 유로를 빌릴 수 있으며, 미국 7 개국에서 5 백만 달러를 빌릴 수 있습니다. 이 회사는 7 백만 달러를 빌려서 달러 대출을 유로화로 전환하는 스왑을 시작합니다. 거래 상대방 의 스왑은 아마도 미국의 자금으로 500 만 달러를 요구하는 독일 회사 일 것입니다. 마찬가지로 독일 회사는 국내보다 더 저렴한 차입 금리를 해외에서 얻을 수 있습니다. 독일인은 독일 내의 6 개 은행에서 차용 할 수 있습니다 이 스왑 계약을 사용하여 만들어진 실제 지불액을 살펴 보겠습니다. 계약 초기에 독일 회사는 미국 회사에 프로젝트 자금으로 필요한 3 백만 유로를 제공하고 3 밀리 오 n 유로, 미국 회사는 5 백만 달러를 독일 거래 상대방에게 제공합니다. 따라서 향후 3 년 동안 매 6 개월마다 계약 기간이 연장되고 양 당사자는 지급액을 교환하게됩니다. 독일 은행은 미국 회사에게 500 만 달러 미국 회사가 개시 시점에 독일 은행에 지불 한 금액, 7 합의 된 고정 이자율 및 5 180 일 360 일이 지불액은 175,000 5 백만 x 7 x 5입니다. 미국 회사는 독일 은행에 300 만 달러의 제품을 지급합니다 유로는 개시 시점에 독일 은행이 지불 한 명목 금액, 6은 합의 된 고정 금리 및 5 180 일 360 일이 지불액은 90,000 유로 3 백만 유로 x 6 x 5가 될 것입니다. 두 당사자는 계약 개시 후 3 년 후에 6 개월마다 2 개의 금액을 고정하면 양 당사자는 명목 원칙을 교환 할 것입니다. 따라서 미국 회사는 독일 회사에게 3 백만 유로를 지불하고 독일 회사는 미국 회사 파티 A는 한 통화로 고정 이자율을 지불하고 파티 B는 다른 통화에 변동 이자율을 지불합니다. 위의 예를 사용하면 미국 회사 A는 고정이자 지급을 6 0으로하고 독일 은행 B는 LIBOR와 같은 미리 결정된 기준 금리에 기초한 변동 금리 통화 스왑 계약에 대한 이러한 유형의 수정은 일반적으로 자금 조달 요구 사항 유형 및 회사가 사용할 수있는 최적의 대출 가능성 이외에 개별 당사자의 요구에 기초합니다. B는 상대방이 변동 금리를 지불하는 동안 고정 이자율이 될 수 있습니다. 부분 A는 한 통화로 변동 금리를 지불하고, B는 또한 다른 통화를 기준으로 환란 율을 지급합니다. 미국 회사 A와 독일 은행 B는 부동화됩니다 기준 금리에 근거한 이자율 지불 방법 파생 상품이 어떻게 작동하는지, 그리고 회사가 수익을 얻을 수있는 방법을 알아보십시오 스왑에 대한 소개를보십시오. 헤지 리스크 통화 변환은 회사 해외에서 벌어 들인 소득이 국내 화폐로 전환되고 미지급이 국내 화폐에서 외국 화폐로 전환 될 때 통화 위험에 노출됩니다. 미국을 사용하여 일반 바닐라 통화 스왑 예를 확인하십시오 회사 및 독일 회사 미국 회사의 스왑 계약에는 몇 가지 장점이 있습니다. 첫째, 미국 회사는 유럽에서 8 개 회사와는 달리 국내에서 7 개 회사를 빌려 더 나은 대출 금리를 얻을 수 있습니다. , 결과적으로 낮은이자 비용은 미국 회사가 유럽보다 미국에서 더 잘 알려진 결과 일 것입니다. 이 스왑 구조는 독일 회사가 미국 회사로부터 유로화 채권을 구매하는 것과 같습니다. 이 통화 스왑의 장점에는 3 백만 유로를 보증하는 데 필요한 자금이 포함되어 있습니다. 회사의 투자 프로젝트 및 기타 계약 수단 인 선물 계약은 환율 위험을 헤지하기 위해 동시에 사용될 수 있습니다. 투자자는 외환 위험을 헤지하여 이익을 얻습니다 자산 관리를 위해 무거운 배당 구성 요소를 가진 외국 증권을 구매해야하는 포트폴리오 관리자 펀드는 통화 스왑을 통해 리스크를 헤지 할 수 있음 환율 변동성을 헤지하기 위해 포트폴리오 매니저는 회사와 동일한 방식으로 통화 스왑을 수행 할 수 있습니다. 헤지 거래는 환율 변동성을 제거 할 것이므로 잠재적 인 호의적 인 통화 움직임은 유익한 포트폴리오에 미치는 영향이 거래 전략은 위험을 감소시킬 수 있지만, 효과적으로 사용하는 경우에만 참조하십시오. 외환과 외환으로 헤지 펀드를 참조하십시오. 통화 스왑을 통한 외환 위험이 높은 최종선 당사자는 통화 스왑을 통해 위험과 수익률을 향상시킬 수 있습니다. 투자자 및 회사는 부정적으로 잠재력이있는 통화 위험을 회피함으로써 일부 수익을 포기한다. 투자를 막아줍니다. 환율 정책은 글로벌 비즈니스 운영을 매우 어렵게 만들 수 있습니다. 전 세계 비즈니스를하는 회사는 환율의 큰 변화로 인해 수입에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 더 이상 통화 위험이 기업과 국제에만 영향을 미치는 것은 아닙니다 투자자 전세계의 환율 변화는 전 세계 시장 참여자에게 영향을 미치는 파급 효과를 가져옵니다 통화 위험을 헤지하는 것은 통화 스왑을 사용하여 가능합니다. 미국이 보유 할 수있는 돈의 최대 금액 부채 한도액은 제 2의 자유 채권법 . 예금 기관이 연방 기금에서 다른 예금 기관에 자금을 대출하는 이자율. 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익 분산의 통계적 측정. 변동성을 측정 할 수있다. 1933 년 은행법에 따라 상업 은행이 inv에 참여하는 것을 금지했습니다. estment. Nonfarm 급여는 농장, 개인 가구 및 비영리 부문 이외의 모든 직업을 나타냅니다. 노동의 국 관리국. 인도 루피에 대한 통화 약어 또는 통화 기호 INR, 인도 통화 루피는 1로 구성됩니다.
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